Informe de análisis de derivados cripto de Bybit y Block Scholes (16 de octubre de 2024): “front-running” de la volatilidad de opciones de BTC a las elecciones de EE. UU.

Aspectos destacados clave:

• Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos se sumerge en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y comerciales del volumen de negociación al contado y futuros, opciones y contratos perpetuos.

A pesar del reciente aumento de los precios al contado, sigue existiendo una brecha significativa entre la volatilidad implícita a corto y largo plazo. Como resultado, los participantes del mercado se están centrando más en las expectativas posteriores a las elecciones en lugar de en las recientes tendencias alcistas de los precios al contado. Este cambio ha dado lugar a un aumento de la volatilidad realizada a los 7 días, que ahora se alinea con los niveles de volatilidad implícitos de las opciones de vencimiento a 30 días. Además, las respuestas alcistas a los movimientos de los precios al contado son evidentes en las tasas de financiación perpetuas, que ahora son positivas para casi todos los tokens.

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